Решение задач «Рассмотрите данные по Вашей организации или региону 1. Выбрать из...»,
Эконометрика в Нижнем Новгороде

Рассмотрите данные по Вашей организации или региону 1. Выбрать из исследуемых факторов в качестве зависимого-результативного ОДИН фактор, наиболее всех характеризующийся неоднородностью. Вторым, независимым фактором взять временной фактор. Построить график временного ряда. Определить визуально возможный тип структурной неоднородности. Записать гипотезу. 2. Определить момент t*, характеризующийся возможным изменением динамики (структурной неоднородностью). Определить фиктивную переменную Z для применения теста Гуйарати (взять бинарную переменную). Записать общее регрессионное уравнение с включенной фиктивной переменной. Определить значимость оценок параметров b1- b4. Указать два частных уравнения регрессии для двух значений бинарной переменной Z. В зависимости от значимости оценок b, определить тип неоднородности и, соответственно, вид модели со структурной неоднородностью (модель краха-прорыва, модель изменения роста-падения, смешанная модель). Используя результаты теста Гуйарати, сделать вывод о целесообразности введения структурных переменных (фиктивных). 3. Разбить исходные данные на две подвыборки. Построить две регрессии для каждой подвыборки и общую регрессию. Рассчитать статистику теста Чоу, используя остатки трех регрессий. Проверить гипотезу о незначимости структурных изменений в динамике показателя по тесту Чоу. 4. Осуществить прогноз показателя с учетом наличия (или отсутствия) структурной неоднородности. 5. Выбрать из исследуемых факторов в качестве зависимого-результативного ОДИН фактор, наиболее всех зависимый от лаговой экзогенной переменной (инвестиций, объема продаж, среднегодовой цены нефти и т.д.). Построить график эндогенной переменной. 6. Построить 4-факторную модель с распределенным лагом (модель 1) в предположении, что Y зависит от экзогенной переменной не только текущего года, но и трех последних лет. Указать адекватность модели. 7. Представить структуру лага (графически зависимость bj от величины лага j). Оценить возможность применения метода Алмон.